リスク軽減のために、EA自動売買のポートフォリオ

忙しい方でも運用ができるEAの自動売買はとても便利ですが、EAにはどれも強み弱みがあるため、単一のEAだけでは安定性が足りません。

そこでオススメなのが、複数のEAを組み合わせた、ポートフォリオを作ることです。

今回はポートフォリオを作る重要性と、ポートフォリオの作り方について解説していきます。

ポートフォリオとは

ポートフォリオというのは元々、「紙ばさみ」という意味で、今では「保有資産の組み合わせ」を意味します。

多くのプロ投資家は色々な資産を組み合わせて、分散投資を行っています。

ポートフォリオを作成するメリットは2つあり、リスク軽減及び安定性の向上と、必要な証拠金の減少があります。

リスク軽減と安定性の向上

1つ目がリスクの軽減と安定性の向上です。

「EAの種類、選び方」でも解説しましたが、EAにはトレンドに強いEAとレンジに強いEAの2種類があります。

ここでもしトレンド系EAでしかトレードしていなければレンジ相場の時に損失が生まれやすいですし、逆にレンジ系EAでしかトレードしていなければレンジブレイク時やトレンド相場では損失を抱え続けることになりかねません。

もちろん逆にそのEAの強みと相場が重なれば短期間で大きな利益を出せますが、長期的に見ると弱い時もあるので大きな利益を出せる可能性はあまり高くありません。

そこでトレンド系EAとレンジ系EAを組み合わせることで、トレンド相場でもレンジ相場でも安定してそこそこの利益を出すことができます。

短期間で爆発的な利益は出せなくなる代わりに、大きく損失を被る時期もないので、心理的にも安心して自動売買を任せられるでしょう。

ドローダウンを小さくでき、証拠金が少なくて済む

2つ目にドローダウンを小さくできるというメリットがあります。

1つのEAだけでは相場によっては大きな損失を被る時期もあります。

そうなると、一時的に大きく資産が減少する、ドローダウンが大きくなってしまいます。

ドローダウンが起きると心理的にも不安になりますが、一番怖いのは証拠金が足りなくなることです。

基本的に自動売買では一定のラインでロスカットをするようになっているので、一気に資産が大きく減少することはないと思いますが、ロスカットが何度も続けば自然と資産は減ることになります。

証拠金が足りなくなってしまうと、新たに取引を行うことができなくなったり、現在持っているポジションを強制的に決済されてしまったりします。

海外のFX業者ではあまりありませんが、国内のFX業者だと強制的なロスカットや追証（証拠金を追加で入金することを求められること）も起きますので、注意が必要です。

大きなドローダウンを起こし証拠金不足に陥らないためにも、複数のEAを用いてポートフォリオを作ることが重要になるということですね。

3つの軸で考える！異なるEAを組み合わせよう

では具体的にどのようにポートフォリオを組んでいけばいいのでしょうか。

簡単に言えば、異なるEAを組み合わせることです。

では、何が異なるEAを組み合わせるのがいいのでしょうか。

考える軸としては3つあり、取引タイプ、取引時間帯、取引通貨です。

１、取引タイプの違うEAを組み合わせる

上記でも申しました通り、トレンドに強いEAとレンジ相場に強いEAでは稼げる場面が異なります。

そこでトレンド系EAとレンジ系EAを組み合わせることで、トレンドとレンジどちらでもある程度の収益が期待できるようになります。

２、取引時間や参考とする時間足の異なるEAを組み合わせる

こちらは取引を行う時間帯を分散させるという考え方と、チャートでエントリーポイントとする時間足を分散させるという考え方の2つがあります。

取引の時間帯を分散させるというのは、日本時間で取引するEA、ヨーロッパ時間で取引するEA、アメリカ時間で取引するEAを組み合わせるということです。

一方時間足を分散させるというのは、5分足でエントリーポイントを決めるEAと30分足でエントリーポイントを決めるEAと1時間足でエントリーポイントを決めるEAを組み合わせるということです。

これらによってエントリータイミングをずらすことができるので、ドローダウンが起きてもそのタイミングをずらすことができます。

３、通貨の異なるEAを組み合わせる

1つの通貨ペアのEAだけで組み合わせてしまうと、その通貨ペアが予想外の動きをした時に思わぬ損失をしてしまう場合があります。

特に取引量の少ない新興国通貨などは、価格が安定しないことも多いです。

値動きの激しい通貨ペアのEAを使う場合は、ドル円など比較的値動きが安定している通貨ペアのEAも組み合わせて、資産全体の安定性を上げてあげることが大切です。

また通貨ペアにはそれぞれよく動く時間帯が決まっているので、通貨ペアを変えることで取引時間帯の分散にもつながります。

まとめ

EAには取引タイプや通貨などで、それぞれに特徴があります。

各EAの特徴をよく理解し、弱点を補いあえるようなEAの組み合わせをすることで、単一のEAを運用するより資産が安定します。

せっかくの自動売買ですので、証拠金不足や大きなドローダウンが起こらないようなポートフォリオを構築できるようにしましょう。