【MT4】EA開始前に正しいバックテストの方法を知ろう

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EA(エキスパート・アドバイザー)を選ぶ際に重要なバックテストはEAとともに公開されていますが、基本的に制作者が行ったものなので、信用しすぎるのは禁物です。

EAを使うなら、自分でもバックテストができるようにしておくことが大切です。

今回は正しいバックテストの方法についてお伝えしたいと思います。

やることが多いので初めは難しく感じるかもしれませんが、慣れれば簡単にできます。

バックテストの目的と準備

EA(エキスパート・アドバイザー)は個人または企業が作ったMT4で稼働する自動売買を行うためのプログラムです。

EAには有料のものと無料のものがありますが、一概にどちらがいいとは言えません。

だからこそ自分でもバックテストを行い、納得のいくEAを選ぶ必要があります。

バックテストの目的

バックテストはヒストリカルデータと呼ばれる過去のデータを使って、もしその時期にEAを稼働していたらどのような結果が出ていたのかを検証するために行います。

そのためには、できるだけ長期間の連続したヒストリカルデータを準備する必要があります。

高品質なヒストリカルデータの収集は必須条件

バックテストのもとになるヒストリカルデータ(過去のデータ)の品質はデータの信頼性に直結しますので、高品質なものを選びましょう

XMのMT4からダウンロードできるヒストリカルデータは、MQL5のデータベースのものです。

MQL5のヒストリカルデータは無料で入手できますが、期間が短いため品質が良いとは言えません

ヒストリカルデータはインターネット上に無料のものから有料のものがたくさんあり、品質もさまざまです。

現在入手できるヒストリカルデータの中で、最も評価が高いのは「アルパリ(Alpari)」というブローカーが提供するものです。

アルパリでデモ口座開設・データ採取

MT4に標準で搭載されているバックデータに用いるオフラインデータは、1分足のもので2日分です。

これでは正確なバックテストのデータがとれないので、外部からヒストリカルデータを入手する必要があります。

今回は、最も評価の高い「アルパリ(Alpari)」からヒストリカルデータを無料で採取する方法をお伝えします。

アルパリとは?

アルパリはイギリスに拠点を置く老舗の外国為替CFDブローカーですが、2015年のスイスショックで経営破綻しました。

もうアルパリのデータは収集できないのかと思いきや、破綻したアルパリUKとは別会社アルパリリミテッドが設立しています。

実態は旧アルパリのままであり、実際の経営も従来に引き続いてロンドンで行われているようです。

下記がアルパリリミテッドURLです。
https://alpari.com/

アルパリからヒストリカルデータを採取するには

アルパリリミテッド(以後呼称をアルパリで統一します)は残念ながら日本語対応されていませんので、英語に自信がない場合はGoogleChrmeなどの翻訳機能を活用する必要があります。

アルパリリからヒストリカルデータを採取するにはデモ口座を開き、アルパリ提供のMT4からヒストリカルデータを採取します。

アルパリのデモ口座開設手順

まずアルパリホームページ左上の「Register with myAlpari」から簡単な個人情報の入力を行い、新規アカウント登録を行います。

(入力例は、福沢諭吉先生のお名前を拝借しています)

個人認証として携帯電話かメールアドレスに確認コードがリアルタイムに送られてくるので、それを入力すればアカウント登録は完了です。


デモ口座を開設するには、トップページの「トレード」をクリックするとリアル口座とデモ口座開設ページに入ります。

デモ口座を選びデモ用の証拠金額を設定すれば、口座ID、パスワード、サーバー名、MT4のダウンロード先がメールで送られます。

アルパリから上質なヒストリカルデータ採取

アルパリからヒストリカルデータを採取するために、アルパリから提供されたMT4をインストールし、デモ口座が使えるようにデモ用ID、デモ用パスワード、デモ用サーバー名を入力します。

ヒストリカルデータを採取する前に、ツール>オプションのチャートを開き「ヒストリー内最大バー数」と「チャート最大バー数」を最大値にします。

次にツール>ヒストリカルデータから目的の通貨ペア(今回はUSDJPY)を選び、ほしい時間足(1分足)を選択し、ダウンロードボタンを押すと、アルパリが提供するヒストリカルデータがダウンロードされます。

このままアルパリ提供のMT4でバックテストを行っても支障はありませんが、エクスポートを行って使い慣れたXMのMT4にインポートします。

インポートする前には、XMのMT4にも「ヒストリー内最大バー数」と「チャート最大バー数」は最大値に設定しておきます。

スクリプトを使ったヒストリカルデータの生成

バックテストに利用する高品質の1分足ヒストリカルデータが入手できましたので、このデータから他の時間足のヒストリカルデータを生成していきます。

period_converter_Allのダウンロードとインストール

ヒストリカルデーターの生成にはperiod_converter_Allというスクリプトを下記URL(MQL5)から入手し、MT4で使えるように設定します。
https://www.mql5.com/ru/code/11201


使用するにはダウンロードしたファイル(period_converter_ALL.mq4)を、MT4のファイル>データフォルダを開く>MQL4>Scripts に格納しダブルクリックします。

MetaEditerがひらき、プログラミング言語が表示されますが、そのままコンパイルボタンをおしてMetaEditerを終了します。

フォルダの中にperiod_converter_ALL.ex4というファイルが新しく生成されていれば成功なので、MT4をいったん閉じて起動すればナビゲーターペインのスクリプトにperiod_converter_ALLが現れます。

period_converter_Allを使ってデータ生成

まず、ファイル>オフラインチャートからアルパリから採取した1分足をダブルクリックし、チャートを開きます。

次にMT4右側のナビゲーターペインのスクリプトからperiod_converter_ALLをチャートにドラッグアンドドロップします。

これで採取した一分足から他の時間足が生成されますので、あとは待つだけでバックテストの準備が完了します。

MT4を使ったバックテスト

ようやく準備が整ったので、実際にバックテストを行っていきます。

今回は、XMからダウンロードしたMT4に最初から入っているEA(Moving Average)を評価したいと思います。

EA(Moving Average)のバックテスト

バックテストを行うには、MT4から表示>ストラジーテスターを選択し、MT4の下側にテスター画面が表示させます。

  • エキスパート・アドバイザー:リストから今回評価するMoving Averageを選択します。
  • 通貨ペア:リストからドル円を選択します
  • モデル: リストから「始値のみ」に設定します。
  • 期間:5分足を選びます。
  • スプレッド:現在値を選びます。
  • 期間を指定:今回は2016年9月24日から2018年9月24日までの2年間にします。

必要項目を入力しスタートを押すとバックテストが始まり、しばらくすると結果が得られます。

時間は少しかかりますが、モデルを「始値のみ」ではなく、「全ティック」を選べばより正確な結果が得られます。

バックテストの結果検証

EA(Moving Average)のバックテスト結果

EA(Moving Average)のバックテストは散々なもので、2016年9月24日から2018年9月24日までの2年間ずっとで右肩下がりが続き残高がほとんど0になりました。


念のため、期間を2014年9月24日から2016年9月24日までの2年間に変更してテストしましたが、結果は同様残高がほとんど0という結果でした。

間違ってもリアルトレードで EA(Moving Average)は使ってはいけないという内容です。

バックテストのパラメーターの見方

バックテストの結果を検証するには、ストラジーテスターの画面のレポートから確認します。

特に注視しなければいけない項目は下記のとおりです。

不整合チャートエラー:0
モデリング品質:90%
プロフィットファクタ:0.40
初期証拠金: 10000.00
最大ドローダウン:10047.07(99.95%)

不整合チャートエラーとモデリング品質は、アルパリのヒストリカルデータを使ったことで高品質を示しています。

プロフィットファクタは 総利益/総損失で計算されるEAを評価する指標で、せめて2以上はほしいところですが、EA(Moving Average)は0.40でした。

EA(Moving Average)の最大ドローダウンは初期証拠金を上回っています。

まとめ

EA(エキスパート・アドバイザー)は便利ですが万能ではないので、自分でテストするのが肝心です。

正しい手順でバックテストを行えば危険なEAと信頼できるEAがわかります。

FX取引は予期せぬ損失が発生する場合があります。
証拠金の取り扱いには十分注意し、取引の最終判断は各個人行ってください。
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